چرا بیشتر معامله‌گران با اکسپرت متاتریدر ضرر می‌کنند؟ /مهمترین دلیل کال مارجین در سال 1404

به گزارش  کیان آنلاین ، خیلی‌ها وقتی برای اولین بار با یک اکسپرت متاتریدر یا همون ربات ترید خودکار آشنا می‌شن، فکر می‌کنن دیگه لازم نیست کاری کنن! فقط کافیه ربات رو روشن کنن و پول خودش شروع به رشد می‌کنه. اما واقعیت بازار چیز دیگه‌ایه. خیلی از تریدرها بعد از مدت کوتاهی با ضررهای عجیب و ناگهانی روبه‌رو می‌شن و نمی‌فهمن مشکل از کجاست. اینجاست که باید نگاهی عمیق‌تر بندازیم به دلایل اصلی ضرر کاربران موقع استفاده از اکسپرت‌ها و بفهمیم چرا این ابزارها همیشه هم سودده نیستن.

آیا میتونم با بک تست متاتریدر مطمئن باشم که در آینده سود میده؟

خیلی وقت‌ها وقتی یک اکسپرت فارکس یا همون ربات ترید خودکار رو بک‌تست می‌کنیم، نتایج فوق‌العاده‌ای می‌گیریم و با خودمون فکر می‌کنیم این همون چیزیه که می‌تونه ما رو پولدار کنه. اما واقعیت اینه که بک‌تست خوب الزاما نشونه‌ی موفقیت در آینده نیست. دلیلش اینه که این نتایج فقط عملکرد ربات در گذشته رو نشون می‌ده، نه آینده‌ی بازار که پر از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ست. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستن و هر الگوریتمی که فقط روی داده‌های قبلی خوب کار کنه، ممکنه در آینده از کار بیفته یا ضرر بده.

چگونه برازش بیش از حد در ربات ترید خودکار اتفاق می‌افتد

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که توی بک تست در متاتریدر دیده می‌شه، اوورفیت یا بیش‌برازشه. یعنی چی؟ یعنی اون ربات ترید خودکار به‌قدری روی داده‌های گذشته تنظیم شده که عملاً به جای اینکه یک الگوریتم انعطاف‌پذیر باشه، تبدیل شده به یه ماشین حفظ کردن! کوچک‌ترین نوسان، داده یا رفتار بازار که فقط در گذشته بوده رو به خاطر سپرده و بر اساس اون تصمیم می‌گیره. این باعث می‌شه وقتی وارد بازار واقعی می‌شه که شرایطش کمی فرق داره، کل استراتژی به هم بریزه و ضرر سنگینی وارد کنه.

یه دلیل دیگه که نمی‌شه خیلی به بک‌تست دل بست، اینه که بعضی از تست‌ها روی دیتاهای کامل و بدون خطا انجام می‌شن. یعنی فرض گرفته می‌شه که همه چیز مثل کتاب پیش می‌ره. هیچ لغزش قیمتی نیست، همه پوزیشن‌ها دقیقاً توی همون قیمت اجرا می‌شن و اسپردها ثابت می‌مونن. ولی در واقعیت، بازار اصلاً این‌طوری نیست. مخصوصاً برای ربات ترید خودکار که در لحظه تصمیم می‌گیره و اجرا می‌کنه، این تفاوت‌های ظریف می‌تونه روی نتیجه نهایی تاثیر خیلی بزرگی بذاره.

اکسپرت معمولی فارکس چگونه کار می‌کند

یکی از دلایل اصلی که خیلی از اکسپرت‌ها توی بازار واقعی عملکرد ضعیفی دارن، اینه که فقط از دیتای کندل و قیمت استفاده می‌کنن. دیتای متاتریدر در حالت عادی شامل OHLC، حجم و چندتا اندیکاتور ساده هست که به تنهایی برای تصمیم‌گیری دقیق کافی نیست. توی شرایطی که بازار پر از حرکات فیک، شکار استاپ و بازی بازیگران بزرگه، فقط با تکیه به این اطلاعات محدود، نمی‌شه تصمیم‌گیری درستی کرد. برای همین خیلی از اندیکاتورهای رایج فارکس هم که فقط بر اساس قیمت هستن، اغلب سیگنال‌های دیرهنگام یا اشتباه می‌دن.

اکسپرت آرادفین برای حل این مشکل از دیتای دقیق‌تری استفاده می‌کنه که بر پایه تحلیل عرضه و تقاضاست. این یعنی به جای اینکه فقط ببینه قیمت چی می‌گه، بررسی می‌کنه کجاها پول‌های بزرگ وارد یا خارج شدن، چه حجمی پشت هر کندله و جریان سفارشات چه روندی داره. این اطلاعات، که معمولاً با اندیکاتور فارکس پیشرفته‌تر یا ابزارهای لول ۲ به‌دست میان، به اکسپرت کمک می‌کنن تا مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای، نقاط ورود و خروج بهتری رو شناسایی کنه و از نوسانات فریب‌دهنده در امان بمونه.

بهترین استراتژی خرید و فروش در فارکس کدام است؟

بیشتر تریدرهایی که از استراتژی‌های معروف اینستاگرامی استفاده می‌کنن، حتی خبر ندارن که بخش بزرگی از تحلیل‌هاشون بر اساس دیتای ناقصه. یکی از مهم‌ترین این کاستی‌ها، نبود دیتای واقعی حجم معامله‌ها توی متاتریدره. چیزی که توی چارت‌های معمولی می‌بینیم فقط حجم تیکه؛ یعنی تعداد دفعاتی که قیمت حرکت کرده، نه مقدار واقعی پولی که جا‌به‌جا شده. این موضوع باعث می‌شه تصویر اشتباهی از قدرت خرید و فروش توی ذهن معامله‌گر شکل بگیره.

استراتژی‌هایی که در ظاهر توی ویدیوهای آموزشی جواب می‌دن، اغلب به این خاطر طراحی شدن که با همون دیتای ناقص خودشون رو عالی نشون بدن. اما وقتی وارد بازار واقعی می‌شی، چون خبری از حجم دقیق نیست، عملاً نمی‌تونی بفهمی که پشت اون حرکت قیمت واقعاً چی بوده. آیا حجم زیادی وارد شده؟ یا صرفاً یه نوسان ریزه که به نظر پرقدرت اومده؟ این اطلاعات گم شده، پایه‌های استراتژی رو خراب می‌کنه.

آیا یک استراتژی در همه سشن های معاملاتی فارکس جواب می‌دهد؟

خیلی وقتا ممکنه استراتژی ما عالی باشه، ولی وقتی وارد بازار می‌شیم می‌بینیم تریدها اصلاً طبق انتظارمون پیش نمیرن. یکی از دلایل مهم این مشکل، نبودن نقدینگی کافیه. اگه توی بازاری معامله کنیم که حجم معاملات پایینه و خریدار و فروشنده زیاد نیست، ممکنه قیمت‌ها به کندی حرکت کنن یا حتی حرکت‌های ناگهانی و غیرمنطقی اتفاق بیفته. در چنین شرایطی حتی بهترین تحلیل‌ها هم بی‌فایده می‌شن، چون قدرتی برای پیشبرد قیمت وجود نداره.

اینجاست که بحث سشن های معاملاتی فارکس اهمیت پیدا می‌کنه. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعاله، ولی در همه ساعات روز میزان نقدینگی یکسان نیست. سشن‌هایی مثل لندن و نیویورک بیشترین حجم معاملات رو دارن و به همین دلیل حرکت قیمت‌ها در این ساعات منطقی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تره. اگه استراتژی ما توی این بازه‌های پرحجم تست و اجرا شده باشه، ولی بیایم توی ساعات کم‌نوسان مثل سشن آسیا ازش استفاده کنیم، احتمال زیادی وجود داره که تریدها یا اصلاً اجرا نشن یا خیلی ضعیف پیش برن.

ترید بیشتر به معنای سود بیشتر نیست

بعضی از تریدرها فکر می‌کنن چون بازار همیشه بازه، پس همیشه می‌شه ترید کرد. ولی حقیقت اینه که کیفیت بازار در ساعات مختلف فرق داره. زمانی که نقدینگی پایین باشه، اسپردها زیاد می‌شن، اجرای سفارشات دقیق نیست و حرکات فیک بیشتر دیده می‌شن. برای همین لازمه نه فقط به استراتژی، بلکه به زمان اجرای اون هم توجه ویژه داشته باشیم و استراتژی‌هامون رو با توجه به سشن های معاملاتی فارکس تنظیم کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم.

نتیجه گیری

پس وقتی صحبت از استفاده از استراتژی معاملاتی می‌شه، نمی‌تونیم فقط به خود الگوریتم یا سیگنال اعتماد کنیم. کیفیت بازار، نقدینگی و دیتای دقیق نقش بسیار مهمی در موفقیت یا شکست ما دارن. اگر فقط روی ظاهر استراتژی تمرکز کنیم و شرایط واقعی بازار رو در نظر نگیریم، حتی بهترین سیستم‌ها هم می‌تونن ما رو وارد ضرر کنن.

درک اینکه متاتریدر به‌تنهایی دیتای کامل بازار رو نشون نمی‌ده و اینکه حجم واقعی و جریان نقدینگی چقدر تأثیرگذار هستن، می‌تونه نگاه ما رو به ترید حرفه‌ای تغییر بده. ما باید بدونیم هر استراتژی‌ای در هر ساعتی از روز جواب نمی‌ده و بدون بررسی زمان و شرایط بازار نباید بهش اعتماد کنیم. این یعنی زمان‌بندی، تحلیل نقدینگی و انتخاب درست سشن معاملاتی به‌اندازه خود استراتژی اهمیت داره. کسی که این فاکتورها رو نادیده می‌گیره، حتی اگر صد بار بک‌تست موفق داشته باشه، باز هم توی اجرای واقعی به مشکل می‌خوره. اینجاست که تفاوت بین یک تریدر حرفه‌ای و کسی که فقط دنبال فرمول‌های آماده‌ست مشخص می‌شه.